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期货从业资格报名:期货技巧:ATR吊灯止损策略

原文标题:期货从业资格报名:期货技巧:ATR吊灯止损策略


期货从业资格报名期货技巧:ATR吊灯止损策略

期货技巧:ATR吊灯止损策略

吊灯止损策略将跟踪止损点设置在市场最高价格(或最高收盘价)以下的某个位置。最高价(或最高收盘价)是我们入市后计算的。这种策略产生的止损点,就像是悬挂在市场最高价天花板上的吊灯。止损点和市场高点之间的距离可能最好用ATR来衡量,但也可以用美元数或合同价格点数来衡量。

期货技巧:ATR吊灯止损策略

这个尾随止损点的好处是,当市场不断创出新高时,止损点可以快速上移。“吊灯”这个名字似乎挺贴切的,可以帮助我们理解这种有效止损策略的设计方法。Van K. Tharp引用了他在自己的优秀著作《通向金融王国的自由之路》中所做的一项研究,研究表明,即使采用随机进入策略,有效的退出策略仍然可以使交易盈利。当我们看到他在分散的期货投资组合中使用的有利可图的退出方法是吊灯止损策略时,我们并不感到惊讶。(Tharp将尾随止损点设置在离最高收盘价或最低收盘价3ATR的距离,他用10天移动平均线计算ATR。)

需要记住的是,虽然挂在市场高点上的吊灯止损点只会向上移动,但是止损点与市场高点的距离应该会随着市场波动的变化而增加或减少。如果希望止损点与市场高点的距离不要变化太剧烈,可以使用长期ATR;如果你想止损点和市场高点的距离更好地反映市场变化,可以使用短期ATR。我们通常用20 K线来计算ATR,除非有特殊原因要用其他时间段的ATR。我们的经验是,当市场暂时出现小幅波动时,使用短期ATR (3 ~ 4 K线)往往会让我们把止损点定得太紧,往往会造成一些麻烦。如果止损点定得太紧,我们会过早退出市场。如果我们想在不用担心止损点设置得太紧的情况下,使用极其敏感的短期ATR,可以同时计算短期ATR和长期ATR(相比分别使用4 K线和20 K线),然后选择较大的,这样我们的止损点就不会太紧。这种方法不仅可以使我们的止损点在市场波动性变高时远离市场高点,还可以防止我们在市场波动性暂时变小时被不必要的止损所淘汰。期货网http://www。

期货技巧:ATR吊灯止损策略

我们喜欢在交易开始的时候使用通道止损策略,然后在价格离开我们的进入点的时候使用吊灯止损策略,以保护我们的浮动利润。渠道止损点只关注低价,有时并不随利润增加而上移。当然,一段时间后,当之前的低点跌出我们的计算周期,通道止损点也会随着使用更高的价格低点向上移动。通道止损点会随着时间的增加逐渐上移,但不会因为最近价格再创新高而上移。这就是为什么我们需要在合适的时候引入吊灯止损策略,我们需要确保我们的止损点离高价点不远。

期货技巧:ATR吊灯止损策略

综合运用这两种退出技术,可以在交易初期得到一个逐渐上移的止损点,然后在市场跑向我们的位置时就可以有一个快速上移的止损点,可以保护更多的浮动利润。通道止损策略适合前一种止损,吊灯止损策略更能满足后一种止损的要求。从保护浮动利润的角度来看,这种止损策略的改变是合理的。当市场达到新高时,吊灯止损点总能同时上移。吊灯止损策略的优点是,它成为我们利润交换中最合理的退出策略之一。

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