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黄金期货走势图:期货交易系统设计原则与流程

原文标题:黄金期货走势图:期货交易系统设计原则与流程


黄金期货走势图期货交易系统设计原则与流程

所谓“交易系统”,就是“完整的交易规则系统”。这里的“交易”简单来说就是“买卖”。在讨论中,我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的区别,从买卖的角度简单讨论了交易系统的设计原则和流程。

一、交易系统设计原则交易系统设计的目的和基本原则是从市场波动中提取非随机波动,或者从不确定性中寻找某种确定性。

具体而言,交易系统的设计应遵循以下原则:

1.交易系统要完整客观。

从系统的角度来看,一个完整的期货交易系统至少应该包括以下几个组成部分:分析预测、决策、操作、资金管理和风险控制等。简单来说,一个完整的交易系统应该包括入市、离市、资金管理等各种条件。

交易系统的客观性有两层含义,

第一,制度设计的基础要建立在市场运动的客观规律上,交易制度不是想象的产物;

第二,系统给出的决策信号是确定的、唯一的,应该是可操作的。

2.交易系统的设计要从“自我”开始。

从“自我”出发,首先要分析自己,客观评价自己的优点、缺点(尤其是性格上的缺陷)和喜好等个人因素,然后开发设计一个适合自己的交易系统。

3.交易系统的设计要避免陷入“追求完美”的陷阱。

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每个人对市场的理解各有不同,但毫无疑问,世界上没有100%正确的交易体系。系统的成功率很重要,但不是唯一重要的因素。

一个成功率90%的系统也会造成很大的损失,一个成功率只有40%的系统也能获得不错的回报。如果一个系统的成功率比大猩猩扔飞镖的成功率好,比如55%,那可能是一个相当不错的系统。当然,前提是严格合理的资金管理和止损措施。

衡量一个交易系统好坏的简单标准是:从每笔交易来看,它能做到“小亏大赢”;长期来看,可以稳定盈利。

4.交易系统要简单,不要太复杂。

交易系统越复杂,越有效。时间越多,越简单越好。华尔街巨头斯坦利克罗尔认为,交易系统应该尽可能简单,即保持简单,愚蠢!

二、交易系统设计的步骤我们这里所说的系统设计主要是指“决策模式”的设计,包括分析、预测、决策等项目。

决策模式虽然是交易系统的核心部分,但绝不是期货交易系统。决策模式和资金管理是一个完整交易系统的组成部分。

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一般来说,我们可以将具体的设计过程分为五个步骤:

(一)系统设计从“概念”出发

这里所说的“概念”,既可以是简单的理念,也可以是盈利模式,其本质是在我们对市场的认识基础上形成的理念的“体现”。这是设计交易系统的出发点。

例如,如果我们认为市场有趋势,我们可以定义“趋势”,形成“趋势”的概念。再比如,我们认为“两个极端相遇”,股票跌多了就会涨,就可以形成“超卖反弹”和“反转”的概念。

不同类型的概念对应不同的交易系统。一般来说,主要有三种交易系统:

1.顺势而为。也就是说,“跟风”才是“追上杀下”的本质。这个体系的核心在于趋势的确认。

2.反市场型。这种交易系统是抄底者使用的。一般要考虑支撑位、回撤百分比、震荡指数。

3.形态识别型。一些经典的技术形态(如大头和肩底)可靠性较高,可以在此基础上开发相应的“形态识别”交易系统。

(二)“概念”转化为一套客观标准

这是系统设计的重要一步,关系到我们设计的交易系统是否客观,是否具有可操作性。目前很多机构甚至个人投资者都开发了功能强大的分析软件,让普通投资者更容易在电脑上完成这项工作。

(3)根据历史图表对交易标准进行初步测试

查看历史图表,初步评估步骤2中制定的标准的可靠性。

(4)用计算机进行正式测试

目的是正式测试步骤2中提出的量化标准的效果,并获得统计结果。在正式测试中可以考虑以下因素:

1.不同的参数组:比如不同的均线组合;

2.不同时间段:日线、周线、月线、中短线等。

(5)评估测试结果

测试完成后,我们需要对统计数字进行分析,然后评估系统的效果。

评价主要考虑以下指标:

1、成功率。即有利可图的交易数量占所有交易的比例。

2.数学期望。公式为(盈利交易比率*盈利交易比率-亏损交易比率*亏损金额)。

注:我们想设计开发一个具有正数学期望的交易系统。

3.最大单次利润和最大单次损失

注意:这里说的五个步骤主要是针对新开发的交易系统,但是对于原系统的改进和完善情况是不一样的,这里就不赘述了。


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