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期货讲座:期货逆势交易策略分类

原文标题:期货讲座:期货逆势交易策略分类


期货讲座期货逆势交易策略分类

期货反向交易策略的分类:

逆势交易的目标是在市场上涨的高点卖出。当市场下跌时,在低点买入。小波动赚小利润。

因为市场总是有小的波动,逆势策略有更多的交易机会。另一方面,交易过多也是一个需要注意的缺点,必须付出更多的交易成本。与顺势或趋势交易相比,它应该有更高的胜率和更严格的止损条件。常见的逆势指标的以下记录可以分为五类:价格指标类、区间类、通道类、价带类、技术指标类、k线类、长短区间相对价格类。

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1.价格指数类型

根据最近的市场价格计算当天的支撑压力点。当市场下跌时,在支撑点买入,在压力点卖出,比如CDP和PivotPoint。

CDP逆势操作系统,先计算昨天行情的CDP值(即均价):

CDP=(开盘价、最高价、最低价、收盘价)/4

然后分别计算昨日行情的最高值(AH)、近高值(NH)、近低值(NL)和最小值(AL):

AH=CDP(最高价-最低价)

NH=2 * CDP-最低价格

NL=2 * CDP -最高价格

Al=CDP-(最高价-最低价)

枢轴点枢轴点=(最高价和最低价收盘价)/3

多入口点=(2 *枢轴)-最低价格

空头进场点=(2 * pivot)——最高价

长播放点=枢纽(最高价格最低价格)

空头出场点=支点(最高价-最低价)

波段上升点=(2 * Pivot) -2 *最低价和最高价

波段起点和落点=(2 *支点)2 *最高价和最低价

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2.区间、频道和价格的波段类型

这种类型可以从价格指数链接到一个渠道,但更多的是渠道的上下边缘,可以通过平均多个价格得到更快的响应。例如布林频道,最近间隔。

布林带的定义如下:

中间轨迹=N-时间段的简单移动平均值

上轨=中轨K * N-时间段标准偏差

下轨=中轨-K * N-时间段标准偏差

一般设置N=20和K=2,这两个值在布林带也是使用最多的。在日线图中,N=20实际上是“月均线”(MA20)。根据正态分布规律,大约95%的值会分布在平均值2个标准差的范围内。(反向策略-布林带)

近期区间简单用最近交易日的高点低点来支撑,比如最近30天的高点低点是8200,7700。

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3.技术指标模型

以技术指标作为逆势交易的依据,计算市场价格超买超卖区域,如RSI、相对强弱指数等;威廉姆斯%R,威廉指数;KD,随机指数等。网上关于这类技术指标的搜索讨论很多,暂时不写了。

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4.k线形态学

由此可以清楚地看到,技术交易系统只是交易系统的一部分,而不是全部。当技术交易系统出现信号期的时候,做决策的不是系统,而是人实际做出的综合行为决策。好的交易系统包括心态、技术、要求、耐心、控制等等。因此,交易系统是一个综合分析系统,解决选择正确的对象,在正确的时间做正确的行为的决策系统。期货门户http://www。

这种类型通过判断k线的形状来定义逆势进入点。例如:

找出相对k线高点的链接,类似swingHigh和SwingLow的方法是长k线逆势;

三点k线杀100点,做逆势买入格局;

再比如今天杀三波,准备逆势买入。

研究这类形态学的方法有很多,但问题是其中有些不易在程序事务中实践,需要明确描述形态学的定义,并转化为程序。

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5.长短区间相对价格类型

逆势者目前是逆势者,但长期不是逆势者,而是顺势者。

需要注意的是,以上指标都是市场价格中计算出来的逆势指标,没有考虑市场是否适合这些逆势指标。例如,在某商品有强多头或强空头的期间,使用这些逆势指标很容易造成损失。

选择适合逆势策略的市场或机会是另一大主题,但这里有相关记录。判断趋势或逆势行情并不容易,但在趋势明显或波动较大的市场,可以用一些简单的规则来避免逆势交易,如波动率快速增加、近日波幅快速扩张、技术指标持续钝化、成交量或持仓明显放大等,可能不适合逆势策略,应该减少。

回到逆势指标的介绍,应用不限于逆势策略。比如KD可以做钝化,布林带可以做趋势突破。每个指标和应用都非常广泛。

基本分析对每种商品都有一个计算出来的目标价格,如果与市场价格有差距,可以作为收敛方进入市场。只是基础分析的分析方法比较复杂,变量无法穷尽。更难估计进入站点后要等多久才能收敛。

所以还是采用技术方面。我们没有目标价格。我们会进入市场进行交易,认为是可行的,因为市场总是有小的波动。我们希望在高点卖出,在小波动的低点买入。原理是这样的。你相信这个原则吗?信不信由你,这会影响以后的运营。

基础分析师认为,市场将朝着他们计算的目标前进,如果没有,调整计算方法。技术分析师认为他们会抓住小波动,所以他们做小波动的反向交易。如果不能,策略就是赔钱。你愿意继续相信你能抓住它吗?这是交易心理学应该讨论的部分。最终,我们需要理解并相信我们是在做什么交易?付什么?


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