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永安期货公司:期货模型交易策略分析

原文标题:永安期货公司:期货模型交易策略分析


永安期货公司期货模型交易策略分析

期货模型的交易策略分析;

在投资领域,特别是在量化投资领域,模型交易策略大致可以分为趋势交易型(包括不同时期的正、负趋势)、回归交易型(包括震荡模型和概率回归)、对冲交易型(包括指数和个股对冲、期货和现货对冲、不同品种对冲)。

所有策略本质上都是在预测未来,因为下一步的操作依据只能是基于已有的历史信息做出有利可图的判断。如果未来无法预测(即未来与历史无关),那么所有的判断都是没有意义的,也就不存在稳定正利的可能。所以说你只回应不做预测是一种误解。

但是,模型交易是概率事件,永远不可能是决定性的预测。因此,即使存在方向性的可能性,只有止损才能获得真正的单边收益。无论采取什么交易策略,止损都是使策略盈利的唯一途径。

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由于止损是必要的,所以在选择单一策略时,不存在损失发散的可能性。因此,试图将美国长期资本基金的破产归类为正常误用是不可能的,也是不合理的。少数诺贝尔奖得主不可能蠢到不止损却能常态盈利!

无论采用什么战略模式,都有一个基本的自然规律的坚定信念。期货趋势交易型认为,世界是突变的、非线性的、结构化的,无论是人性还是物质、宇宙、时间、空间。

回归交易型认为世界最终应该趋向于符合正态分布的均值,无论看起来暂时或局部多么具体,最终的结果总是随机平均的;

套期保值交易本质上是正态性的延续,任何正相关因子只要有足够的偏差最终都会回归。

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所有期货算法交易的本质意义都是从信息论的角度,尽可能从看似随机的历史数据中获取对未来有用的特定信息。对于趋势模型,是获取突破性的趋势信息,对于回归模型,是获取偏离均值的事件等待回归。

最神奇的是趋势模型和回归模型在策略上是矛盾的,这也是一种世界平衡的方式。结构与混沌,突变与稳定总是贯穿于每一个时间、空间、事件,一个交易策略不可能有独占优势。

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很多人都有一个致命的误区,就是认为自己太聪明。他们开发了很多相互矛盾的模型,然后根据不同的条件在不同的时间和空间自动选择最合适的策略模型进行套利交易,可以覆盖表面上的所有情况。

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众所周知,即使是一个交易策略,我们也只能靠概率盈利,止损。对于多重策略,我们必然要面对策略选择的概率。如果,在某个时刻,选择了两个矛盾的策略(这样的情况很多!),原有的止损会被破坏,整个系统可能会变得发散,造成不可逆的后果!

因此,在量化投资领域,任何破产发生的原因只有以下几种:

1.杠杆过大,提取足够资金就破仓;

2.流动性太小,即使不能止损,在正确的策略下交易;

3.混合策略导致分歧。


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