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鸿海期货:期货交易系统的自由度

原文标题:鸿海期货:期货交易系统的自由度


鸿海期货期货交易系统的自由度

在数学中,有一个词叫自由。自由度是进行估计(推测)时所拥有的独立信息(证据)的数量。自由度占用越多,系统越受约束,整体偏差越大。

期货交易系统也是一个道理,我举个例子。

比如期货交易员的交易系统。他的录取条件是:

当MACD交叉时,日平均线交叉,15分钟遇到收敛三角,一些基本面数据发生了一些变化,取决于当时资金的流入和流出。

他的比赛条件是:

不仅均线要死叉,指数值要达到一定位置,3分钟线量也要,基本面信息也要等等。

想象一下,这个系统对交易意味着什么?意味着他每天在场上场下浪费大量时间分析和统计。而且他的条件看起来很明确,但其实很多都很模糊,执行力跟不上是个大问题。

其次,当一个人引用的因素太多,他很难固定地生成一个模式。如果不满足他入学的十个条件之一呢?不做?但是其中九个已经满足了。你想试试吗?遇到8要不要试试?以后会不会没有能触发他所有条件的市场?他的交易系统容错性太差,哪怕是一点点意外都有可能导致整个交易模式崩溃。

也就是说,一个交易系统如果不够简单,就会出现两大问题:1。条件模糊,不利于实施。2.容错性太差。

很多人把交易系统搞得很复杂,因为他们相信加太多条件可以让系统更精准,提高胜率。

其实不能。

因为趋势混乱不确定。没人有办法预测未来市场,只是试错。你用一个条件试错,用20个条件试错,都只是试错。而且,试错20个条件。一旦有了符合19个条件的大市场,你会做还是不做?

另外,当均线交叉时,MACD黄金交叉比简单的均线交叉有更高的市场上涨概率?

能运行简单策略的人,一定要有更高的交易意识,因为添加条件容易,放弃条件难。

交易系统的核心是控制风险,而不是利润。利润无法精确控制。第一,市场如何走向,走向何方,我不知道;第二,即使预测准确,偏离错误也会被浪费。

所以,有句老话:进不进无所谓,关键是要离开。进入站点不是不重要。你不能在山顶随意做更多的事情。没关系,就是说你进场的时候,——止损和持仓的风险是可控的,是有计划的,所以没关系。离职是指如果市场按预期发展,那么确保离职策略按计划进行;如果中间有变化,那就及时离开,锁定盈利,不要总是坐电梯,这样你就不能盈利,只能亏损。

让利润跑起来,还要跟着市场的发展,循序渐进,不是说市场没有达到目标位置,而是突然转了趋势,主观上认为趋势会继续,如果没有达到目标,那你就等着,最后大部分都赔钱。是趋势跟着盈利跑,不是你要盈利跑。这是两码事。

规则少的异常简单的策略,只要能牢牢占据核心交易的本质逻辑,随意增加实体,那么就具有抗脆弱性,更能面对未来的不确定性,所以未来更有可能更加突出。

这就是期货交易系统要简单的原因。


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