http://www.phoscript.com

中晟期货:期货交易系统的基本分类

原文标题:中晟期货:期货交易系统的基本分类


中晟期货期货交易系统的基本分类

追溯历史,交易制度的存在和发展经历了近百年,从江恩、李福默到罗杰斯。

突破系统

概念是如果有一些明显的波动,价格就会突破(涨或跌)。突破系统通常监控价格的正常波动范围,当价格突破正常范围时开仓。

比如期货交易中著名的四周法则,就是在价格高于最近四周最高价或者低于最近四周最低价的情况下,使用这种方法买入,达到盈利目标或者止损条件后卖出。

趋势跟踪交易系统

期货门户http://www。

趋势跟踪交易系统是高频交易暴露之前最流行、最受欢迎的交易系统类型。最早的趋势跟踪交易策略形成于20世纪初,主要利用均线进行买入、持有和卖出。

之后,由于电脑生成的开盘价和收盘价信号,今天的趋势跟踪系统更加完善和成熟。然而,无论多么现代,趋势跟踪系统在某些市场情况下都会失败。众所周知,任何策略都无法战胜所有市场。

趋势跟踪系统的利润假设是股票或期货市场正在形成一个强劲的上升或下降趋势。一般来说,我们认为强劲的上涨或下跌趋势是指价格以大于35度的角度沿着上涨或下跌通道运行,回撤幅度较小。比如在上行趋势中,调整幅度小,利润平仓不明显。

根据历史数据,市场在30%-35%的时间内处于趋势市场。在趋势市场中,通常会有一些因素导致投资者更加贪婪(在上升趋势中)或者更加恐惧(在下降趋势中)。投资者的这些极端情绪和行为往往会导致市场价格的快速变化。趋势跟踪系统利用了这一优势,往往可以在短时间内获得丰厚的利润。

为了把握市场的大趋势,交易研究者开发了相应的趋势跟踪系统。这些趋势跟踪系统在交易者中非常受欢迎,因为每个交易者都想简单快速地赚钱。那么趋势交易有什么弊端呢?作为趋势交易者,你需要在趋势较强的市场或者有一定速度的投机市场进行交易。振荡市场或者没有趋势的市场对这些交易者来说将是一场噩梦。

趋势系统主要包括摇摆系统、日交易系统、动能系统或者其他节奏较快的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统,因为趋势交易系统的思路是不断亏损小钱,捕捉几次机会,赢得大钱。所以作为趋势交易投资者,你必须有能力承担这些风险,有足够的资金抵消这些交易损失。

如上所述,趋势交易系统最大的约束是,它只能在市场有趋势时应用,虽然目前市场只有30%左右的时间处于趋势状态。如果交易者试图将趋势系统应用于快速振荡的市场,他们将持续亏损,直到退出。假设交易者无法识别市场是否适合趋势交易,他们将损失大量的金钱和时间。

期货交易系统基本分类:

逆势交易系统

逆势交易系统是与市场主流趋势和长期趋势相反的交易系统。一般认为判断主流趋势的最好方法是用周k线,而不是日k线。逆势,顾名思义,就是反方向的策略。逆势系统已经存在了几十年,但并没有在中小投资者中流行起来。由于投资者的性质,它被排除在外。

逆势交易是短时间段或中间时间段的交易,与主流趋势相反。本质上是在市场超卖或超买时持有相反的仓位。

期货交易系统基本分类:

间隙闭合系统

概念是市场在某个时间会出现缺口,缺口迟早会被回填,所以可以在缺口的反方向开仓。日内缺口和日间缺口都可以交易。

典型的交易规则如下:在价格比之前收盘价低2%时买入;当价格升至前一收盘价或当天收盘时卖出。

期货网http://www。

差价交易

其概念是交易价格在一定时期内有一定联动的两个品种之间的差价。当他们偏离正常的价格关系时,他们可以开仓,期待他们回到正常的关系。比如道琼斯指数和标准普尔指数通常趋势一致,或者两个邻国的货币通常趋势一致。

如果两者偏差较大,可以买一个卖一个,期待以后回归正常偏差值。典型的交易规则如下。以纳斯达克100指数和标准普尔500指数(SPY)为例,当与SPY的离差比高于其10日均值1.5个标准差时,买卖SPY。1.5标准差是正态分布的90%,所以不经常出现。

波动系统

其概念是一系列价格的波动性,通常以其均线为目标。波动性交易的一个例子是交易及其移动平均线。

一个典型的交易规则是,当价格比10天平均价格低1.5个标准差时,买入。当价格回到平均水平,利润目标达到或止损达到时卖出。

期货交易系统基本分类:

模式匹配系统

概念是识别价格的具体形态,然后按照其指定的方向开仓。比如可以用各种技术指标,比如均线,RSI,双顶等等。

期货交易系统基本分类:

其他类型的系统

还有其他的交易系统,比如跨市场交易系统。


本文由南通安远工程塑料有限公司整理编辑发布,地址:http://www.phoscript.com/zuixin/3254.html,转载请注明出处!

相关文章阅读

0855午夜福利电影_午夜福利_大陆国产视频_午夜福利在线